Aktuelles
Zertifikatslehrgang Financial Modelling, Valuation and M&A
Wir bieten unsere Bewertungsthemen DCF, Merger, LBO, Valuation 4.0 gemeinsam mit FACHMEDIEN Otto Schmidt (ehemals Handelsblatt) und HHL im Rahmen eines Zertifikatsprogramms im 3x3-Format mit jeweils 3 Stunden von 16.30 bis 19.30 Uhr an 3 aufeinanderfolgenden Tagen an. Diese Bewertungswebinars können einzeln oder im Paket mit Zertifikat gebucht werden; die Anmeldung erfolgt über FACHMEDIEN Otto Schmidt.
Unverändert bieten wir alle Webinare (Financial Modeling als Basiskurs oder Intensivkurs, Update Unternehmensbewertung, DCF, Merger, LBO, Valuation 4.0) auch als Inhouse-Webinare an.
Die Stärken des finexpert-Teams liegen bei seiner sehr hohen Flexibilität bezüglich Inhalte, Veranstaltungsformat und Zeiten sowie beim sehr fundierten und breiten inhaltlichen Portfolio:
- Die TeilnehmerInnen bestimmen die inhaltlichen Schwerpunkte.
- Die TeilnehmerInnen wählen das Medium (z.B. Onlineformat) oder den Veranstaltungsort sowie die Seminarzeiten.
- Die TeilnehmerInnen nutzen das entwickelte Excel-Tools nach Beendigung des Seminars.
finexpert Kapitalmarktdaten 15. Januar 2024
finexpert.info hat die Kapitalmarktdaten (betas, multiples, returns) zum 15. Oktober 2023 aktualisiert. Mit einer kostenfreien Basic Mitgliedschaft bei finexpert haben Sie Zugang zu den aktuellen Kapitalmarktdaten, mit einer kostenpflichtigen Premium Mitgliedschaft können Sie auf die Daten und Analysen (Reports) seit 2007 zugreifen. Die Registrierung als Basic-Mitglied nimmt nur 1 Minute in Anspruch.
Specialization of Private Equity Firms and Corporate Financial Distress
We investigate the impact of industry specialization of private equity firms on financial distress risk of portfolio companies using Altman’s Z-Score for a sample of 21045 firm-year observations. Difference-in-differences estimates suggest an increase in distress risk through private equity backing. The effect is stronger for specialist-backed firms than for generalist-backed firms relative to a carefully matched control group. However, specialist-backed firms can afford the increase in distress risk because they are less risky than generalist-backed firms before the buyout. Overall, our findings are consistent with the idea that greater idiosyncratic risk in specialized PE portfolios induces more risk-averse target selection.
Webinar Intensivkurs Financial Modeling
- Integrierte, monatliche Liquiditätsplanung, mit GuV, Bilanz und Kapitalflussrechnung
- Detaillierte, schrittweise Entwicklung mit Excel anhand eines Fallbeispiels
- Szenarien- und Sensitivitätsanalysen
- Aushändigung des fertigen Excel-Models
Die Anmeldung erfolgt über unseren Vertriebspartner FACHMEDIEN Otto Schmidt.
Auf dieser Seite erhalten Sie Zugang zur Excel-Demo-Version und zu einer genauen Beschreibung des Webinars.
Studie Investitionsstrategie Real Assets
Hauck & Aufhäuser | HHL Bernhard Schwetzler: INVESTITIONSSTRATEGIE REAL ASSETS Das anhaltende Niedrigzinsumfeld, welches sich zuletzt weiter verschärft hat, bedingt, dass institutionelle Investoren Engagements in Real Assets und vor allem auch Private Equity kontinuierlich ausbauen. Im Mittelstand wird das attraktivste Investmentpotential für Unternehmensbeteiligungen gesehen.
ValueTrust|finexpert DACH Kapitalmarkt- studie mit Daten vom 30.6.2020
DACH Capital Market Study with Data of June 30, 2020 by ValueTrust, finexpert and JKU Linz: Valuation parameters and cost of equity are derived in a comprehensive manner to provide a sound basis for investment decisions, even more relevant than usual in the current volatile economic environment. Cost of equity are derived according to four different methodologies for twelve different sectors: Considering all essential capital cost parameters (risk-free rate, beta factors of different industries, market risk premium) for the application of the Capital Asset Pricing Model (CAPM) the cost of equity are derived according to the CAPM for each sector; based on future-oriented earnings estimates by analysts we analyze implicit cost of equity for the different sectors; historical total shareholder returns for the market as a whole and for the individual sectors, which can be considered historical cost of equity; the valuation levels, in form of stock market multiples, for the various sectors are displayed. However, multiples can not only be used for determining valuation levels, but by building the inverse value, it can be used as an approximation for the equity cost of capital.
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